什么是流动性定风险，监管部门应该如何强化流动性风险监管 流动性风险的银监会新指标
第三节 流动性风险监管方法和手段
第四十八条 银监会应当通过非现场监管、现场检查以及与商业银行的董事、高级管理人员进行监督管理谈话等方式，运用流动性风险监管指标和监测工具，在法人和集团层面对商业银行的流动性风险水平及其管理状况实施监督管理，并尽早采取措施应对潜在流动性风险。
第四十九条 商业银行应当按照规定向银监会报送与流动性风险有关的财务会计、统计报表和其他报告。委托社会中介机构对其流动性风险水平及流动性风险管理体系进行审计的，还应当报送相关的外部审计报告。流动性风险监管指标应当按月报送。
银监会可以根据商业银行的业务规模、性质、复杂程度、管理模式和流动性风险特点，确定商业银行报送流动性风险报表和报告的内容和频率。
第五十条 商业银行应当于每年4月底前向银监会报送上一年度的流动性风险管理报告，包括流动性风险偏好、流动性风险管理策略、主要政策和程序、内部风险管理指标和限额、应急计划及其测试情况等主要内容。
商业银行对流动性风险偏好、流动性风险管理策略、政策和程序进行重大调整的，应当在1个月内向银监会书面报告调整情况。
第五十一条 商业银行应当按照规定向银监会定期报送流动性风险压力测试报告，包括压力测试的情景、方法、过程和结果。商业银行根据压力测试结果对流动性风险偏好、流动性风险管理策略、政策和程序进行重大调整的，应当及时向银监会报告相关情况。
第五十二条 商业银行应当及时向银监会报告下列可能对其流动性风险水平或管理状况产生不利影响的重大事项和拟采取的应对措施：
（一）本机构信用评级大幅下调。
（二）本机构大规模出售资产以补充流动性。
（三）本机构重要融资渠道即将受限或失效。
（四）本机构发生挤兑事件。
（五）母公司或集团内其他机构的经营状况、流动性状况和信用评级等发生重大不利变化。
（六）市场流动性状况发生重大不利变化。
（七）跨境或跨机构的流动性转移政策出现不利于流动性风险管理的重大调整。
（八）母公司、集团经营活动所在国家或地区的政治、经济状况发生重大不利变化。
（九）其他可能对其流动性风险水平或管理状况产生不利影响的重大事件。
商业银行出现存贷比指标波动较大、快速或持续单向变化的，应当分析原因及其反映出的风险变化情况，并及时向银监会报告。
外商独资银行、中外合资银行境内本外币资产低于境内本外币负债、集团内跨境资金净流出比例超过25%，以及外国银行分行跨境资金净流出比例超过50%的，应当在2个工作日内向银监会报告。
第五十三条 银监会应当根据对商业银行流动性风险水平及其管理状况的评估结果，确定流动性风险现场检查的内容、范围和频率。
第五十四条 商业银行应当按照规定定期披露流动性风险水平及其管理状况的相关信息，包括但不限于：
（一）流动性风险管理治理结构，包括但不限于董事会及其专门委员会、高级管理层及相关部门的职责和作用。
（二）流动性风险管理策略和政策。
（三）识别、计量、监测、控制流动性风险的主要方法。
（四）主要流动性风险管理指标及简要分析。
（五）影响流动性风险的主要因素。
（六）压力测试情况。
第五十五条 对于未遵守流动性风险监管指标最低监管标准的商业银行，银监会应当要求其限期整改，并视情形按照《中华人民共和国银行业监督管理法》第三十七条、第四十六条规定采取监管措施或者实施行政处罚。本条第三款规定的情形除外。
如果商业银行流动性覆盖率已经或即将降至最低监管标准以下，应当立即向银监会报告。
当商业银行在压力状况下流动性覆盖率低于最低监管标准时，银监会应当考虑当前和未来国内外经济金融状况，分析影响单家银行和金融市场整体流动性的因素，根据商业银行流动性覆盖率降至最低监管标准以下的原因、严重程度、持续时间和频率等采取相应措施。
第五十六条 对于流动性风险管理存在缺陷的商业银行，银监会应当要求其限期整改。对于逾期未整改或者流动性风险管理存在严重缺陷的商业银行，银监会有权采取下列措施：
（一）与商业银行董事会、高级管理层进行监督管理谈话。
（二）要求商业银行进行更严格的压力测试、提交更有效的应急计划。
（三）要求商业银行增加流动性风险管理报告的频率和内容。
（四）增加对商业银行流动性风险现场检查的内容、范围和频率。
（五）限制商业银行开展收购或其他大规模业务扩张活动。
（六）要求商业银行降低流动性风险水平。
（七）提高商业银行流动性风险监管指标的最低监管标准。
（八）提高商业银行的资本充足率要求。
（九）《中华人民共和国银行业监督管理法》以及其他法律、行政法规和部门规章规定的有关措施。
对于母公司或集团内其他机构出现流动性困难的商业银行，银监会可以对其与母公司或集团内其他机构之间的资金往来提出限制性要求。
根据外商独资银行、中外合资银行、外国银行分行的流动性风险状况，银监会可以对其境内资产负债比例或跨境资金净流出比例提出限制性要求。
第五十七条 对于未按照规定提供流动性风险报表或报告、未按照规定进行信息披露或提供虚假报表、报告的商业银行，银监会可以视情形按照《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十七条规定实施行政处罚。
第五十八条 银监会应当与境内外相关部门加强协调合作，共同建立信息沟通机制和流动性风险应急处置联动机制，并制定商业银行流动性风险监管应急预案。
发生影响单家机构或市场的重大流动性事件时，银监会应当与境内外相关部门加强协调合作，适时启动流动性风险监管应急预案，降低其对金融体系及宏观经济的负面冲击。
什么是流动性风险管理~
流动性风险指商业银行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。
为了提升流动性风险监管的有效性，在“贷存比”和“流动性比例”以外，监管当局又引入了“流动性覆盖率”和“净稳定融资比例”两个指标。10月12日，银监会发布了《商业银行流动性风险管理办法（试行）》（征求意见稿）（下称《办法》），明确了对于银行流动性监管的四个主要指标，即：流动性覆盖率、净稳定融资比例、贷存比和流动性比例。该《办法》是中国银行业实施新监管标准的重要组成部分，拟自2012年1月1日起实施。流动性覆盖率和净稳定融资比例的引入，是《办法》的最大亮点。这两个指标在巴III协议中首次提出，是国际监管层面针对危机中银行流动性问题反思的最新成果，此次也被银监会引入到中国的流动性监管指标体系之中。流动性覆盖率旨在确保商业银行在设定的严重流动性压力情景下，能够保持充足的、无变现障碍的优质流动性资产，并通过变现这些资产来满足未来30日的流动性需求。流动性覆盖率的计算公式是“优质流动性资产储备”和“未来30日净现金流出量”的比值，监管当局要求，商业银行的流动性覆盖率应当不低于100%。净稳定融资比例则旨在引导商业银行减少资金运用与资金来源的期限错配，增加长期稳定资金来源，满足各类表内外业务对稳定资金的需求。其计算公式为，可用的稳定资金与所需的稳定资金之比。监管当局要求，商业银行的净稳定融资比例应当不低于100%。值得注意的是，为了缓冲上述两个指标对银行的冲击，监管当局设定了宽限期，银监会要求商业银行最迟应于2013年底前达到流动性覆盖率的监管标准，2016年底前达到净稳定融资比例的监管标准。“流动性覆盖率主要监控的是银行短期的流动性风险，而净稳定融资比例则关注长期流动性风险。”银监会国际部主任范文仲曾在2011年中表示，“银监会参照国际上新的流动性要求，引入这两个新的流动性监管指标，同时，也保留了以前跟中国国情吻合的监管指标，比如说存贷比和流动性比例，这样就形成了一套多维度流动性风险监管指标体系。”对于 “贷存比”和“流动性比例”两个指标，银监会延续了之前的要求，即，商业银行的存贷比应当不高于75%；流动性比例应当不低于25%。值得注意的是，《办法》适用于在我国境内设立的所有中外资商业银行。政策性银行、农村合作银行、村镇银行、外国银行分行、城市信用社、农村信用社等其他银行业金融机构参照执行。另外，《办法》在完善现金流管理等重点环节的同时，还充实了多元化和稳定的负债和融资管理、日间流动性风险管理、优质流动性资产储备管理、并表和重要币种流动性风险管理等多项内容。
(2022年7月真题)根据监管规定,商业银行所面临的流动性风险分为()
答：【答案】：C、E 流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。流动性风险可以分为融资流动性风险和市场流动性风险。
如何防范互联网金融风险中流动性风险
答：三是建立和完善风险准备金提取制度。根据互联网金融机构的规模大小、产品性质、风险承受能力等情况，制定合适的风险准备金数额并足额提取，以充足的拨备和较高的资本金抵御流动性风险。大力培育复合型人才。互联网金融在我国是新兴业态，应大力培养“互联网+金融”的复合型人才，促进形成互联网金融合理、健康、...
什么是风险,应对风险有哪几类管控措施
答：风险指的是，在特定情况下某种结果的不确定性形式。某种事件可能会发生，如果发生，其结果对我们不利。它不是我们期望的结果。“风险”既包含着对未来的疑虑，又包含着发生的结果将使我们处于比现在更糟的境地。风险管控措施分类：1、风险回避 2、损失控制 3、风险转移 4、风险保留。
风险管理的包括哪些内容
答：一、市场风险： 市价波动对于企业营运或投资可能产生亏损之风险，如利率、汇率、股价等变动对相关部位损益的影响。二、信用风险：交易对手无力偿付货款、或恶意倒闭致求偿无门的风险。三、流动性风险：影响企业资金调度能力之风险，如负债管理、资产变现性、紧急流动应变能力。四、作业风险：作业制度不良与操作...
贷款的流动性
答：流动性风险就是不能偿付到期的债务或没有资金去增加合理资产的风险。为此,银行监管部门为了加强银行流动性管理,规定流动比率不得低于25%。 它的意思就是说以流动性负债为准,应该至少保持它的25%的流动性的资产,以防止因流动性问题导致的银行风险。不然的话,银行都将流动资产变为长期资产了,因为收益大多了,但是...
风险管理的内容包括什么
答：一、市场风险： 市价波动对于企业营运或投资可能产生亏损之风险，如利率、汇率、股价等变动对相关部位损益的影响。二、信用风险：交易对手无力偿付货款、或恶意倒闭致求偿无门的风险。三、流动性风险：影响企业资金调度能力之风险，如负债管理、资产变现性、紧急流动应变能力。四、作业风险：作业制度不良与操作...
商业银行的流动性资产余额与各项流动性负债余额的比例不得超过25%...
答：其中非常重要的一类风险就是流动性风险，流动性风险就是不能偿付到期的债务或没有资金去增加合理资产的风险.为此，银行监管部门为了加强银行流动性管理，规定流动比率(就是你上面所说的比率)不得低于25% .下面为您介绍流动性资产余额流动性资产余额就是字面意思，即流动性资产的余额。 流动性资产一般专指...
商业银行应指定专门部门负责流动性风险管理,流动性风险管理职能应于业...
答：【正确】《商业银行流动性风险管理办法》明确了银行流动性风险管理体系的整体框架，对流动性风险管理的治理结构提出了要求：银行应指定专门部门负责流动性风险管理，流动性风险管理职能应与业务经营职能保持相对独立。
流动性匹配率监管标准
答：所以如果负债规模很大,但是期限太短,很快到期,到期后能不能如期续上,存在很大的不确定性,监管部门就认为可能不足以应付未来资金需求,因此就赋予很低权重。那对于资产就是反过来了。 下图为流动性匹配率各类资产负债不同期限的权重图:各资产负债权重表从期限的角度来看: 负债越大指标越好,对于期限越...
风险监管核心指标主要类别包括哪些
答：《商业银行风险监管核心指标（试行）》第二章 核心指标 第六条 商业银行风险监管核心指标分为三个层次，即风险水平、风险迁徙和风险抵补。第七条 风险水平类指标包括流动性风险指标、信用风险指标、市场风险指标和操作风险指标，以时点数据为基础，属于静态指标。第八条 流动性风险指标衡量商业银行流动性状况...
