你好，在用eviews做上证收益率时候，收益率有正有负，怎么做log？这个问题困扰我很久了，十分感谢您的帮助 股票投资收益怎么算？
用对数收益率r=ln(x(t)/x(t-1)，对数收益率和算术收益率在数值上很接近。从数学性质上看，对数收益率形式可以很方便的应用于几何布朗运动、连续复利（如BS模型）等方面。
金融股票行情：金融股票有哪些~
金融板块由主要由银行板块,证券板块, 保险板块和信托板块组成。
银行板块：工商银行，中国银行，招商银行，建设银行，交通银行，华夏银行，深发展，兴业银行，浦发银行，宁波银行，北京银行、南京银行，民生银行等等
证券板块：中信证券，宏源证券，海通证券，西南证券，国金证券，长江证券，东北证券，太平洋；
保险板块：中国人寿，平安保险，中国太保；
信托股板块：陕国投A和安信信托。
股票投资的收益是由“收入收益”和“资本利得”两部分构成的。收入收益是指股票投资者以股东身份，按照持股的份额，在公司盈利分配中得到的股息和红利的收益。资本利得是指投资者在股票价格的变化中所得到的收益，即将股票低价买进，高价卖出所得到的差价收益。
你好,在用eviews做上证收益率时候,收益率有正有负,怎么做log?这个问题...
答：可以使用“线性变换”，使用一个线性变换把受益于变换到非负值上面。比如使用x(t)/x(t-1)来做为收益率。那么在取对数时就不涉及到负数了。这种顶一下的收益率与通常的收益率是一一对应的，而且也有它自己的经济意义，同时在计量模型中使用方便，很多文献都是这么定义的。
请教:在eviews中如何对上证综合指数进行对数收益的执行命令?
答：在命令窗口中输入 genr dr=log(r)其中，log()为自然对数,r为指数收益率，dr为对数转换后的新变量
用Eviews 6.0 对上证综指与A股IPO金额(月度数据)进行多元回归分析,不知 ...
答：用Eviews对上证综指与IPO金额进行多元回归分析时，对暂停期的数据处理有两种方法：1）为了保持非暂停期的合理性，暂停期应该取年度的均值。2）为了体现暂停期对上证综指的影响，暂停期数据应该取年度极小值。至少想以IPO暂停为虚拟变量探究其对上证综指的影响，可以试试将IPO数据的倒数作为变量。祝你...
Eviews中怎么操作AR-GARCH模型
答：RR是上证综合指数的周收益，用此AR（3）-GARCH（2，1）是用残差来检验超额收益的。
如何在eviews5.1软件建立GARCH模型中加入虚拟变量
答：在EViews中ARCH模型是在误差是条件正态分布的假定下，通过极大似然函数方法估计的。例如，对于GARCH(1,1)，t 时期的对数似然函数为：(5.1.7)其中 (5.1.8)这个说明通常可以在金融领域得到解释，因为代理商或贸易商可以通过建立长期均值的加权平均（常数），上期的预期方差（GARCH项）和在以前各期中...
预测上证指数、股价,使用哪个软件好(matlab,Eviews,spss)?
答：千万别相信软件预测的那样，软件只是提供个行情分析，别相信那些东西，指数的涨跌政策和经济状况有很大的区别，和行情本身走势没多大关系
基于蒙特卡罗模拟的VaR对香港恒生指数期货的实证研究
答：用eviews对恒生指数收益率进行正态性检验,其结果如图1: 由图可以看出,其图线非直线,因而可初步判断恒生指数的收益分布不是正态分布。 2.2.2 Jarque-Bera 检验。另一种对正态检验的方法就是Jarque-Bera 检验,即: 其中,N为样本容量,S和K分别为偏度和峰度,在正态分布假设下,偏度等于0,峰度等于3 ; 所有对称...
Eviews操作与GARCH模型问题
答：我这里有关于GARCH模型和Eviews操作的资料《GARCH模型与应用简介》、《eviews操作手册》，都是Word版的。要的话我发给你，我的邮箱是jz_xiaohong@126.com。
50期货哪里看
答：根据两个指数自 2005 年 4 月 8 日起 的收盘价数据,利用 eviews 统计软件求出,它们的相关系数是 0983966 。 2 、新华富时 A50 指数期货的投资对象 新华富时 A50 指数期货的主要活跃投资者是 QFII 、国内投机资金和国外对 A 股感兴趣的资金。 目前,有 36 家 QFII 机构已获得外汇局批准的总额 7145 亿...
