根据利率平价原理，有一个远期汇率的计算公式，请问银行在对外报出远期汇率价格的时候是根据这个公式吗？ 关于远期汇率的计算题，万分紧急
即期汇率A=2B(这里不考虑买入与卖出价,为简便起见)
就有一种可能:借1A货币(借期一年,存与贷利率一样),即期兑换成2B货币,存款(存期一样,利率20%),一年以后连本带利取出,再兑换成A货币,以偿还借1A的本利,如果一年取出的汇率不变,不计交易费用,在这过程中,就可赚取:
2*(1+20%)/2-1*(1+10%)=1*10%=0.1A(如果是1亿,赚取1000万A) (公式一)
由于货币利差的事实存在,但都没有这么做,因为当一年后(远期)B本利取出时,兑换成A的汇率改变了,市场处于均衡,理论上可以计算出均衡汇率R
2*(1+20%)/R=1*(1+10%) ,R=2.1818
显然R增大了,也就是说B货币贬值(经济学家凯恩斯的利率平价理论主要意思就是即期利率高的货币远期贬值)
理论上,当远期(在这里是一年)汇率小于2.1818时,低息货币兑换成高息货币存款有利可图(套取了利差)
赚取:2*(1+20%)/R-1*(1+10%)＞0
当远期(在这里是一年)汇率小于2.1818时,则是高利率货币兑换成低利率货币有利可图
赚取:1*(1+10%)-2*(1+20%)/R＞0
是的。计算远期汇率原理：
远期汇水：远期点数前小后大，则远期汇率升水，那么 远期汇率=即期汇率+远期汇水
远期汇水：远期点数前大后小，则远期汇率贴水，那么 远期汇率=即期汇率-远期汇水
远期汇率也称期汇汇率，是交易双方达成外汇买卖协议，约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率。 远期汇率到了交割日期，由协议双方按预订的汇率、金额进行交割。远期外汇买卖是一种预约性交易，是由于外汇购买者对外汇资金需在的时间不同，以及为了避免外汇风险而引进的。
有个关于远期汇率的计算题~
要计算三个月后的远利汇率,根据利率平价理论,利率高的货币远期贬值.以此分析利差与汇率差的变动幅度应该一致.
1.远期汇率R1
借美元(4%)即期兑换成欧元(0.7769),存三个月(3%),期满后取出欧元以远期价(R1)卖出得到美元,正好是美元借款本利,则有:0.7769*(1+3%/4)/R1=1+4%/4
R1=0.7769*(1+3%/4)/(1+4%/4)=0.7750
2.远期汇率R2
借欧元(3.125%),即期兑换成美元(0.7782),存三个月(3.75%),期满后取出美元以远期价(R2)卖出得到欧元,正好是欧元借款本利,则有:1/0.7782*(1+3.
75%/4)*R2=1+3.125%/4
R2=(1+3.125%/4)*0.7782/(1+3.75%/4)=0.7770
3个月远期汇率:USD/EUR=0.7750/70
根据凯恩斯利率平价理论推算出来的.该理论:利率高的货币远期贬值,贬值的幅度即掉期率与利差相同,这样才会达到汇率均衡.该题目是计算远期汇率的均衡值.
计算远期汇率,可以这样设计:借1欧元(利率3.125%),即期兑换成美元1/0.7782,进行美元存款(利率3.75%),三个月后将美元本利取出兑换成欧元(远期汇率R),根据汇率均衡理论即有:
1*1/0.7782*(1+3.75%*90/360)*R=1*(1+3.125%*90/360)
R=1*(1+3.125%*90/360)/[1*1/0.7782*(1+3.75*90/360)]=0.776995356
即远期美元买入价(客户卖出的价格)为0.7770
即将来收到美元货款兑换成欧元为:776995.36
你的上述计算可简化为:1000 000/(1+3.75%*90/360)*0.7782*(1+3.125%*90/360)=R*1000000
R=1*0.7782*(1+3.125%*90/360)/(1+3.75%*90/360)=0.776995356
由于计算的小数进位,有一定的出入,实际上是一样的道理
可以这样解释:借X欧元(利率为3.125%),即期兑换成美元(1/0.7782),美元投资产生本利(1/0.7780*(1+3.75%*90/360),到期时取出兑换成欧元,这个欧元正好是到期时收到的1000000美元所能够兑换到的欧元(远期汇率R).也正好是归还所借欧元的本利(X*(1+3.125%*90/360)
即有:1000000*R=X*1/0.7782*(1+3.75%*90/360)*R=X*(1+3.125%*90/360)
从1000000*R=X*1/0.7782*(1+3.75%*90/360)*R,有:X=1000000/(1+3.75*90/360)*0.7782=770972.14(你的990712.07*0.7782=770982.16 EUR计算有误)
1000000*R=770972.14*(1+3.125%*90/360)=776995.36
利率平价论中的远期汇率是不是间接汇率啊?不是的话该怎么理解?
答：远期汇率又称期汇汇率，是买卖双方预先签订合约，约定在未来某一日期按照协议交割所使用的汇率。如果国内利率高于国外利率，远期外汇就会升水，反之则贴水。
远期汇率怎么计算
答：远期汇率的计算 远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。通过计算公式 可以发现：A/B货币对于远期汇率与A、B这 两种货币汇率的未来变动趋势没有一点关系，远期汇率贴水（低于即期汇率）并不代表这两种货币的 汇率在未来一段时间会下跌，只是表明A货币的利率高于B货币的利率。同样...
当前美元兑人民币汇率不断走低(即美元贬值),但银行的美元远期结汇价格却...
答：远期汇率和即期汇率是不一样的。远期汇率的定价是即期汇率+掉期点，掉期点俗称升贴水，如果远期汇率高于即期汇率。我们一般成升水，反之成贴水。根据利率平价原理，掉期点跟货币对两个币种的利率差有关，一般来说，货币对左边的货币(基准货币)的利率较高，远期汇率体现贴水；反之，远期汇率体现升水。人民币...
国际金融的计算题
答：存在!远期汇率/即期汇率=1.62/1.60=1.0125；澳元利率/欧元利率（一年）=8.5/6.5=1.3077；所以，从套利角度出发，存在抛售欧元补充澳元的套利空间，从而导致远期澳元/欧元汇率上升。
根据利率平价理论高利率的货币远期将()。
答：根据利率平价理论高利率的货币远期将（）。A.升值 B.贬值 C.升水 D.贴水 正确答案：D
思考:根据利率平价理论,本币利率上升,远期会贬值,那么即期汇率又会如...
答：本币利率上升，原来的均衡被破坏，会引起套利活动，即期引起对利率上升的货币的需求，即期该货币币值上升，即直接标价法下的汇率下降。
利率平价的利率平价理论
答：远期差价为期汇汇率与现汇汇率的差额，由此低利率国货币就会出现远期升水，高利率国货币则会出现远期贴水。随着抛补套利的不断进行，远期差价就会不断加大，直到两种资产所提供的收益率完全相等，这时抛补套利活动就会停止，远期差价正好等于两国利差，即利率平价成立。因此我们可以归纳一下利率评价说的基本观点...
...按照利率平价理论,利率低的国家远期汇率升水
答：一般以直接标价法，升水是指汇率上升，也就是本币贬值外币升值。。。意味着人民币贬值而不是升值。因而是降低了升值压力
急～国际金融的题!
答：（1）即期100万A可兑换200万B （2）将200万B存款一年，可获：200万*（1+4%）=208万B （3）100万A存款一年，可获：100万*（1+6%）=106万A （4）根据利率平价，远期汇率1A=2*（1-2%）B=1.96B（利率高的货币远期贬值）两项投资没有差异 （5）A货币贬值率应该是2%，即为两种货币年利差...
简述利率平价
答：利率平价，又称远期汇率论或利率裁定论，最早由英国经济学家凯恩斯（J·M·Keynes）于1923年提出，后由其他的经济学家如爱因齐格（Einzig）等发展而形成。利率平价的核心内容：说明了汇率与利率之间的关系，利率高的货币远期贴水（贬值），利率低的货币远期升水（升值）。该理论认为，在两国间利率存在...
