有关于碟式期权的计算题

这道题是属于卖出蝶式套利（卖1低买中卖2高）

最大收益值（净权利金）=（卖1权利金+卖2权利金）—2*买权利金

最大风险值=居中执行价—低执行价—最大收益值

蝶式套利的最大盈利和亏损公式是：

最大亏损=卖出期权收取的权利金之和—买入期权支付权利金之和，即期权费收支之和

最大盈利={（最高协议价—最低协议价）—最大亏损}/2

扩展资料：

1、蝶式套利实质上是同种商品跨交割月份的套利；

2、蝶式套利由两个方向相反的跨期套利组成；

3、连接两个跨期套利的纽带是居中月份的期货合约，数量是两端之和；

4、蝶式套利必须同时下达3个买卖指令。

5、蝶式套利与普通的跨期套利相比，从理论上看风险和利润都较小。(正向跨期套利可以做到无风险)

参考资料来源：百度百科-蝶式套利

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求针对个股期权交易策略的分类
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期权交易策略是什么
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期权的投资策略的概述
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传奇期权交易大师——托尼·塞利巴
答：在随后的市场动荡中，他专注于单一股票的交易，并通过价差交易来磨练自己的技术，同时学习自我控制。在此期间，他每次只交易一手股票，尽管遭到了经纪人和交易员的冷嘲热讽，但他坚持自己的交易原则。托尼·塞利巴在期权交易中最为擅长的策略是近月蝶式价差和远月“爆发式期权头寸”的组合。蝶式期权是一种...

蝶式套利
答：什么是蝶式套利 蝶式套利是利用不同交割月份的价差进行套期获利，由两个方向相反、共享居中交割月份合约的跨期套利组成。它是一种期权策略，它的风险有限，盈利也有限，是由一手牛市套利和一手熊市套利组合而成的。蝶式套利，它是套利交易中的一种合成形式，整个套利涉及三个合约。在期货套利中的三个合约...

传奇期权交易大师——托尼·塞利巴
答：终于，成熟的交易技术，强大的自律能力令他在认沽期权上市后大放异彩，成为期权交易者中的凤毛麟角。在托尼·塞利巴的期权交易操作中，最得心应手的策略是近月蝶式价差以及远月“爆发式期权头寸”的组合。买入蝶式期权策略是一种适用于标的资产价格区间震荡的策略，可以利用认购期权或者认沽期权来实现。以...

期权策略类型
答：期权的操作方式有四个基本策略，分别为买入看涨、买入看跌，卖出看涨、卖出看跌期权 看涨期权 以股票为例，假设买入一个看涨期权，期限为三个月，约定好的价格是1000元，也就是执行价格。那就是三个月后，有权以1000元的价格买入股票，看涨期权就是买权。三个月后，如果股价低于1000元，那肯定就会放弃...

如何解释期权的跨式价差交易合约
答：期权的跨式价差交易合约是一种期权策略，涉及同时买入或卖出不同行权价但属于相同到期日的认购和认沽期权合约。这种策略利用了不同行权价之间的价差来寻求利润。以下是解释期权的跨式价差交易合约的要点：策略概述：跨式价差交易合约是一种组合策略，同时涉及认购和认沽期权合约。它涉及两个或多个不同行权...

常用的期权交易策略有哪些
答：交易期权之前，需要先知道期权的四个最简单的基础策略：一、买入看涨期权策略：（buycall）适用场景：觉得股票要大涨，以小搏大；买入看涨期权是一种看涨的期权策略，投资者购买看涨期权合约，期望标的资产价格上涨。当特斯拉的股价在期权到期日（到期日前）上涨时，持有看涨期权的投资者可以从差价中获利。例...

为什么在期权交易中只有卖方要缴纳保证金
答：2.期权的潜在风险：期权是一种杠杆工具，可以放大投资者的潜在损失。卖方的潜在风险通常更高，因为他们可能需要承担巨大的损失，这取决于标的资产的价格变化。为了确保卖方能够履行其义务，交易所或经纪商要求卖方提供保证金，以确保他们有足够的资金来应对潜在的亏损。3.保证金的目的：保证金的主要目的是...